前回の続きです 今回は日経平均ーＮＹダウ手法について詳しく見ていきましょう。
ＴＯＰＩＸ－Ｓ＆Ｐ５００手法についてはこちらを参照してください。
日経平均ーNYダウ手法は日経平均の昼間の陽陰を見て陽線ならＮＹダウの買い、陰線ならＮＹダウの売りでエントリーし、ＮＹダウの引けで決済するシステムトレードです。
NYダウ平均株価のレバレッジ1倍（例えば株価２５,０００ドルの時に２５，０００ドルの資金）で売買し、往復手数料３ドルで２００７～２０１９年の１３年間でシミュレーションしています。
損益グラフ
まずは損益グラフを見てみましょう。
綺麗な右肩上がりのグラフになっています。
シストレの教科書などでよく見る理想的な損益グラフの形です。
２００７年１月初めからスタートすると、１３年後の２０１９年の年末には５万ドル以上（１ドル＝１０７円とすると535万円）の利益が出ることが分かります。
年別損益
２００７～２０１９年の年別損益を見てみましょう。
| 年 | 損益(ドル） | 損益(円） |
| 2007 | 2,324 | 248,662 |
| 2008 | 5,993 | 641,214 |
| 2009 | -85 | -9,141 |
| 2010 | 3,550 | 379,886 |
| 2011 | 8,566 | 916,562 |
| 2012 | 3,722 | 398,254 |
| 2013 | 3,649 | 390,427 |
| 2014 | 2,970 | 317,750 |
| 2015 | 7,523 | 804,927 |
| 2016 | 2,316 | 247,832 |
| 2017 | 1,907 | 203,997 |
| 2018 | 6,943 | 742,902 |
| 2019 | 3,054 | 326,774 |
| 合計 | 52,430 | 5,610,045 |
| 平均 | 4,033 | 431,542 |
２００９年に損失となっていますが金額的にはそれほどの額ではありません。
平均の年間利益は約４，０００ドル（４３万円）です。
月別損益
年別の損益はわかりましたので、次に２００７～２０１９年の月別損益を見てみましょう。
ドルと円で別表にしています（1ドル=１０７円で換算）。
概ね４か月損失が続く時期があります（２０１７年２月から５月） 。
２か月損失が続くとトレードをやめてしまう人が増えると思います やってみると分かりますが、このように時期はなかなか辛いものです。
続ければ利益になると信じて諦めずに続けることが大切です。
パフォーマンス
利益、勝率等を表にまとめました。
利益
総利益は２００７～２０１９年の１３年間で５，２００ドル（約５６０万円）です。
買いトレードのみの利益は約３０，０００ドル（３２８万円）、売りトレードのみの利益は約２１，０００ドル（２３０万円）となっています。
ドローダウン
トレードで負けが続いた場合、損失がどこまで膨らむかを表しています。
本来はドローダウンの単位は率で、資産に対して何％と表すのですが、レバレッジのかけ方によって変わるため、ここでは金額で表しています。
ドローダウンは約２，６００ドル（約２８万円）となっています。
勝率は５４．６％なので負けが続く場合は心理的には少々つらいかもしれません（人にもよりますが・・・）。
プロフィットファクター（Ｐ／Ｆ）
Ｐ／Ｆは１を基準に大きくなればなるほど利益があがり、１を下回り数値が小さくなればなるほど損失が膨らみます。
この手法のＰ／Ｆは1.41なのでまあまあだと思います 理想は２くらいですが、手間の割にこの数値は上等です。
ペイオフレシオ（ＰＯＲ）
ペイオフレシオ（POR）は （勝ちトレード平均利益）÷（負けトレード平均損失）になります。
勝率が高ければPORが低くても利益が出ますし、勝率が低くてもPORが高ければ利益が出ます。
この手法のＰＯＲは1.17で勝率は前述のように54.６％なので続ければ利益がでることになります。
１トレード利益
１トレード当たりの利益は約１７ドル（約２，２００円）です。
１年で２３０回程度のトレードするチャンスがありますので、年間では約４，０００ドル（約４３万円）になります。
カーブフィッティング
よくあるシステムトレードでは過去の相場に過剰に最適化して過去の相場に合うようにシステムを作るのですが（これをカーブフィッティングと言います）、このシステムではカーブフィッティングを行う余地がほとんどないため行っていません。
実際の取引は？
NYダウ株価が２５，０００ドルの時、実際はいくらの元手が必要でしょうか？
安全のため、ドローダウンは過去の金額の２倍までと考えることにします。
つまり約２，６００ドル（約２８万円）の２倍となるので約５，２００ドル（約５６万円）となります。
レバレッジ１倍の場合、必要資金は２５，０００ドル＋５，２００ドル＝３０，２００ドル（約２８２万円）となり、ドローダウンは１７％になります。
レバレッジ５倍の場合、必要資金は５，０００ドル＋５，２００ドル＝１０，２００ドル（約９５万円）となり、ドローダウンは２５％になります。
レバレッジ１０倍の場合、必要資金は２，５００ドル＋５，２００ドル＝７，７００ドル（約７１万円）となり、ドローダウンは３４％になります。
上記を表にまとめると次のようになります。
ここではNYダウの株価と同額で取引した場合について見ていますので、取引する証券会社により変わるため注意が必要です。
取引できる証券会社
NYダウを直接取引するには無理がありますので、株価指数先物や株価指数を参照原資産にしたＣＦＤ取引ができる証券会社での取引になります。
- くりっく株３６５（岡三オンライン証券等）
- 海外先物取引（楽天証券等）
- 株価先物取引（カブドットコム証券、楽天証券等）
- ＣＦＤ取引（GMOクリック証券、サクソバンク証券等）
おすすめはGMOクリック証券のＣＦＤ取引です その他の取引は資金効率や手数料でやや不利になるので、この記事ではGMOクリック証券での取引についてまとめます。
GMOクリック証券のNYダウは株価指数先物を参照原資産としていますので厳密にいえばNYダウそのものではありませんが、ほぼ同じ値動きになるはずです。
また、手数料は無料、スプレッドは１～６ドルですのでシミュレーションの手数料３ドルはほぼ合っていると考えています。
最低いくらから始められる？
下記はGMOクリック証券のＣＦＤ取引概要を見ると、取引単位は０．１倍です。
従って、前節の表は１０枚での取引になります。
最低取引単位は０．１倍のため、前節の表は下記のようにそのまま１０分の１になります（利益も１０分の１ですが・・・）。
レバレッジ１０倍であれば、７.1万円が最低取引金額になります。
この時、年平均で4.3万円の利益になるため年利60.5％となります。
投資可能な資金が１００万円ある場合は１年後に１６０万円になるイメージです。
リスクとしては、投資金額の7.1万円が4.3万円（7.1万円-2.8万円）となる可能性がありますので注意が必要です。
リスクをあまり取りたくない方はレバレッジを抑えて３～５倍で投資を行うと良いと思います。
私の場合は暗算可能なように1枚当たり７．５万円となるように枚数を決めてトレードを行っています。
２０２０年の状況
６月半ばまではかなり好調です。
シミュレーションにこの半年のデータを追加するとさらに良い成績になるのですが、後半はどうなるか分からないので含めていません（参考記録：２０２０年１～６月１２日で１２，５８２ドル＝約１３４万円 但し、取引停止でトレードできない日もあったので、実トレードはここまで良くはないです）。
まとめ
- 日経平均ーＮＹダウ手法は年利６０％が可能な投資手法です（レバレッジ１０倍時）
- トレードはGMOクリック証券がおすすめです
- 4か月負け続けたことがある手法です
- 年間で損失になったのは2009年の1回のみです
- ２０２０年前半は好調です
※投資（投機）は自己判断でお願いします。
