２０２０年８月の日経平均ーＮＹダウ手法のトレード結果をまとました。
２０２０年８月の日経平均ーＮＹダウ手法（理論値）のトレード結果
まずは日経平均ーＮＹダウ手法の理論値の結果です。
８月は日本が８/11（山の日の振替休日）が祝日でトレード回数は２０回ありました。
利益は手数料３ドルを引き、GMOクリック証券での最低取引単位が０．１倍のため１０分の１の利益に相当するように表示しています。
勝ち9回、負け１1回のため、勝率４５％です。
１か月で約６ドル（658円）の損失がでたことになります。
２０２０年８月の日経平均ーＮＹダウ手法（実取引）のトレード結果
次は実取引の結果です。実際に私がトレードした結果を公開します。銘柄名「米国30」はＮＹダウのことです（証券会社により名称は異なります）。
勝ち回数９回、負け回数１１回、勝率４５％、９，５４７円の損失となりました（複数枚で取引しているため、1枚当たりに換算しています）。
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勝ったり負けたりを繰り返しながら、ずるずると損失を拡大していくような状況でした。勝率は理論値と同じですが、損失額が大きく異なっています。
- CFDの取引は先物をベースにしているため、現物との乖離がある。
- 手数料が違っている（３ドルではなく５ドルか？）
これが大きな理由と思われます。
７月までの結果で新規と決済の時間のズレを理由として挙げていましたが、８月は新規取引時間を極力22:30になるように行動しました。時間による価格の乖離が発生しないようにするためです。ただ、時間ぴったりにはできず、やはり数秒のズレが生じています。この数秒のズレだけで理論値と実取引の損益の差がそこまで変わるようには思えません。
決済はアラームをかけているためほぼ同じ時間に決済しています。
理論値は現物で、実取引は先物ベースなのでどうしても乖離が発生します。 過去には現物が陽線でも先物が陰線であったことがニュースで取り上げられたことがあります。 ニュースで取り上げられたことは滅多に起こらないことだからですが、それでも現物と先物は乖離していることは覚えておく必要があります。
そして手数料（スプレッド）ですが、取引画面を見ているとスプレッドが３～５ドルと一定ではないような・・・。
手数料（スプレッド）の実際の違いについても、そのうち調べてみたいと思います。
５月までは順調だったのですが、６月、７月、８月と３か月連続で損失が続いています。過去の理論値を調べると４か月連続がありますので、想定内ではありますが、精神的には苦しい状況です。
